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2次元正規分布

連続的な確率変数 X,Y の同時確率密度関数が 

h( x,y )= 1 2π σ 1 σ 2 1 1 ρ 2 e 1 2 q( x,y )

q x,y = 1 1 ρ 2 x μ 1 σ 1 2 2ρ x μ 1 σ 1 y μ 2 σ 2 + y μ 2 σ 2 2

σ 1 >0, σ 2 >0, ρ <1

で与えられるとき, ( X,Y ) 2次元正規分布 N( μ 1 , μ 2 , σ 1 2 , σ 2 2 ,ρ ) に従うという.

 

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最終更新日: 2024年2月14日

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